Сравнение KCE с TRUF
KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности KCE и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 17.67%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCE и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 15.86% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between KCE and TRUF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCE vs. TRUF — Ранг доходности на риск
KCE
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KCE c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCE | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCE и TRUF
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCE | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -3.24% | -70.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -1.07% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCE | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 13.66% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 13.66% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 13.66% | +9.20% |
Сравнение комиссий KCE и TRUF
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и TRUF
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.69% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCE and TRUF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.
KCE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для KCE и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор