PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с MVST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с MVST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while MVST (Microvast Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KCE returned 12.87%/yr vs -39.10%/yr for MVST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCE и MVST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

MVST

1 день
0.00%
1 месяц
-23.65%
С начала года
-59.64%
6 месяцев
-62.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-10.38%
5 лет*
-39.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и MVST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%14.40%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		-59.64%35.27%47.86%-8.50%-72.97%-66.90%71.69%2.15%

Correlation

The correlation between KCE and MVST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Microvast Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с MVST:
MVST с SNALMVST с BFLYMVST с CREXMVST с GRABMVST с AMPYMVST с UURAFMVST с IVV

Доходность на риск

KCE vs. MVST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MVST
Ранг доходности на риск MVST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVST: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVST: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c MVST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEMVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.77

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.19

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.89

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-1.40

+3.53

KCE vs. MVST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MVST равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и MVST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и MVST

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и MVST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEMVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-99.34%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-82.34%

+64.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-94.40%

+68.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-98.91%

+64.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-95.39%

+91.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-63.32%

+40.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

52.31%

-45.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и MVST

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у Microvast Holdings, Inc. (MVST) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEMVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

26.91%

-20.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

77.64%

-62.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

95.37%

-75.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

187.75%

-164.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

159.77%

-136.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и MVST

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как MVST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCE and MVST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVST has higher volatility (26.91%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs MVST's -99.34%.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и MVST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор