Сравнение KCCA с ZSC
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. KCCA is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, KCCA returned 14.04% vs 31.12% for ZSC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 8.28%.
KCCA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 1.96% | -11.81% | -16.05% | 8.18% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.28% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between KCCA and ZSC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. ZSC — Ранг доходности на риск
KCCA
ZSC
Сравнение KCCA c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCCA | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.07 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 10.21 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCCA и ZSC
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -26.49% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -7.69% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -3.77% | -23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -14.35% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 3.05% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и ZSC
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеют волатильность 3.14% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.13% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.01% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 12.93% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 12.22% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 12.22% | +11.58% |
Сравнение комиссий KCCA и ZSC
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и ZSC
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ZSC в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.82% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and ZSC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCCA has higher volatility (3.14%) compared to ZSC (3.13%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 31.12% vs 14.04% for KCCA. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 31.12% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
KCCA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.61% for ZSC.
They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор