Сравнение KCCA с SJLD
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha. KCCA is passively managed, while SJLD is actively managed. Over the past year, KCCA returned 16.63% vs 4.85% for SJLD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.59%.
KCCA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 11.42%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | -1.01% | -11.81% | 0.86% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.59% | 5.20% | 0.91% |
Correlation
The correlation between KCCA and SJLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. SJLD — Ранг доходности на риск
KCCA
SJLD
Сравнение KCCA c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCCA | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.66 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 21.47 | -19.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCCA | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.45 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 2.30 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок KCCA и SJLD
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и SJLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -1.04% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -1.04% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -0.24% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -0.12% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 0.23% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и SJLD
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что KCCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 0.33% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 1.18% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 1.99% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 1.95% | +22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 1.95% | +22.06% |
Сравнение комиссий KCCA и SJLD
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и SJLD
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SJLD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.90% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and SJLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCCA has higher volatility (3.26%) compared to SJLD (0.33%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs SJLD's -1.04%.
On 1-year performance, KCCA leads with 16.63% vs 4.85% for SJLD. On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCCA has performed better with a 16.63% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
SJLD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.90% for KCCA.
KCCA is categorized as Commodities, while SJLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: KraneShares and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.35% for SJLD.
SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор