PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KSTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 15.63%/yr for KSTR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 26.28%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
-5.89%
1 месяц
-3.25%
С начала года
26.28%
6 месяцев
29.98%
1 год
71.10%
3 года*
15.63%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%8.91%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		26.28%42.82%6.12%-17.93%-38.51%6.24%

Correlation

The correlation between KCCA and KSTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.06

The correlation between KCCA and KSTR shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCCA и KSTR

Секторы
KCCA
KSTR

Финансовые услуги

27.1%

-

Технологии

16.2%
78.5%

Промышленность

15.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.4%

Энергетика

7.9%
0.9%

Здравоохранение

7.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KSTR

-

Технологии

KCCA
16.2%
KSTR
78.5%

Промышленность

KCCA
15.3%
KSTR
6.5%

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KSTR
1.4%

Энергетика

KCCA
7.9%
KSTR
0.9%

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KSTR
4.1%

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KSTR

-

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KSTR

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KSTR

-

Сырьевые материалы

KCCA

-

KSTR
0.6%

Недвижимость

KCCA

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

KCCA vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.99

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.62

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.04

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

10.16

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.03

-0.09

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KSTR

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-66.46%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-17.70%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-41.55%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-15.44%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-38.74%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

7.02%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KSTR

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

15.83%

-12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

26.89%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

36.01%

-20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

38.37%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

37.74%

-13.73%

Сравнение комиссий KCCA и KSTR

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KSTR

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KSTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.83%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KSTR's -66.46%.

On 3-year performance, KSTR leads with 15.63% vs -2.39% for KCCA. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KSTR has performed better with a 15.63% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KCCA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for KSTR.

KCCA is categorized as Commodities, while KSTR is China Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор