PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KPRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KCCA is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KCCA returned 16.63% vs -3.12% for KPRO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.65%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-3.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KPRO

2026 (YTD)20252024
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-18.47%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.65%7.79%12.68%

Correlation

The correlation between KCCA and KPRO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов KCCA и KPRO

Секторы
KCCA
KPRO

Финансовые услуги

27.1%
2.0%

Технологии

16.2%
3.6%

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
38.4%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
40.1%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KPRO
2.0%

Технологии

KCCA
16.2%
KPRO
3.6%

Промышленность

KCCA
15.3%
KPRO

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KPRO
38.4%

Энергетика

KCCA
7.9%
KPRO

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KPRO
6.9%

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KPRO
40.1%

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KPRO

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KPRO
4.3%

Сырьевые материалы

KCCA

-

KPRO

-

Недвижимость

KCCA

-

KPRO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY

Доходность на риск

KCCA vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.35

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.38

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.25

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

-0.51

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.35

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.78

-0.89

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KPRO

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-12.41%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-12.41%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-12.41%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-2.43%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

6.10%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KPRO

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что KCCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.28%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.99%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

8.87%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

7.82%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

7.82%

+16.19%

Сравнение комиссий KCCA и KPRO

KCCA берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KPRO

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KPRO в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.81%2.65%3.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KPRO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCCA has higher volatility (3.26%) compared to KPRO (2.28%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KPRO's -12.41%.

On 1-year performance, KCCA leads with 16.63% vs -3.12% for KPRO. On fees, KCCA is cheaper at 0.91% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCCA has performed better with a 16.63% return vs -3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCCA is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KCCA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.81% for KPRO.

KCCA is categorized as Commodities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.95% for KPRO.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор