Сравнение KCCA с KPRO
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KCCA is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KCCA returned 14.04% vs -3.39% for KPRO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KCCA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 1.96% | -11.81% | -18.65% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KCCA and KPRO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KCCA
KPRO
Сравнение KCCA c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCCA | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.26 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.46 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCCA и KPRO
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -13.34% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -13.34% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -11.26% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -2.87% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 7.32% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и KPRO
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KCCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.34% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 4.66% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 8.85% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 7.70% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 7.70% | +16.10% |
Сравнение комиссий KCCA и KPRO
KCCA берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и KPRO
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.82% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and KPRO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCCA has higher volatility (3.14%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KCCA leads with 14.04% vs -3.39% for KPRO. On fees, KCCA is cheaper at 0.91% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCCA has performed better with a 14.04% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCCA is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KCCA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.77% for KPRO.
KCCA is categorized as Commodities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.95% for KPRO.
KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор