Сравнение KCCA с KOID
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KCCA returned 14.04% vs 40.42% for KOID. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.69%/yr for KOID.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и KOID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 17.44%.
KCCA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 1.96% | 18.51% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 17.44% | 27.04% |
Correlation
The correlation between KCCA and KOID is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. KOID — Ранг доходности на риск
KCCA
KOID
Сравнение KCCA c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCCA | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.87 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCCA и KOID
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KOID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -18.19% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -18.19% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -13.55% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -3.70% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 5.90% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и KOID
Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.14%, в то время как у KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 12.38% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 23.17% | -15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 27.66% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 26.98% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 26.98% | -3.18% |
Сравнение комиссий KCCA и KOID
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и KOID
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности KOID в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.82% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.72% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and KOID have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (12.38%) compared to KCCA (3.14%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KOID's -18.19%.
On 1-year performance, KOID leads with 40.42% vs 14.04% for KCCA. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 40.42% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
KCCA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.72% for KOID.
KCCA is categorized as Commodities, while KOID is Technology Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.69% for KOID.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и KOID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор