PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KOID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KCCA returned 16.63% vs 60.99% for KOID. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 26.82%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-4.52%
1 месяц
3.88%
С начала года
26.82%
6 месяцев
30.26%
1 год
60.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KOID

2026 (YTD)2025
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%17.83%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.82%26.94%

Correlation

The correlation between KCCA and KOID is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов KCCA и KOID

Секторы
KCCA
KOID

Финансовые услуги

27.1%

-

Технологии

16.2%
42.8%

Промышленность

15.3%
35.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.8%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KOID

-

Технологии

KCCA
16.2%
KOID
42.8%

Промышленность

KCCA
15.3%
KOID
35.5%

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KOID
15.8%

Энергетика

KCCA
7.9%
KOID

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KOID

-

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KOID

-

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KOID

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KOID

-

Сырьевые материалы

KCCA

-

KOID
5.8%

Недвижимость

KCCA

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

KCCA vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

2.46

-2.57

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KOID

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-18.19%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-18.19%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-6.63%

-23.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-3.36%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

24.94%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

24.94%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

24.94%

-0.93%

Сравнение комиссий KCCA и KOID

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KOID

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KOID в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KOID have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, KOID leads with 60.99% vs 16.63% for KCCA. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 60.99% return vs 16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KCCA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.67% for KOID.

KCCA is categorized as Commodities, while KOID is Technology Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор