PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCCA с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.11%.


KCCA

1 день
-1.47%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.96%
1 год
14.04%
3 года*
-4.29%
5 лет*
10 лет*

KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KBUF


Correlation

The correlation between KCCA and KBUF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Доходность на риск

KCCA vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KCCAKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.28

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.59

+2.19

KCCA vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KBUF

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KBUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCCAKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-21.14%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-21.14%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.71%

-16.36%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-4.84%

-16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

9.81%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KBUF

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.14%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCCAKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.58%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.37%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.23%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

14.21%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

14.21%

+9.59%

Сравнение комиссий KCCA и KBUF

KCCA берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KBUF

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KBUF в 8.45%


ПозицияTTM2025202420232022
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
8.45%7.51%3.53%0.00%0.00%
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
2.82%2.87%30.58%3.12%0.24%

Часто задаваемые вопросы


KCCA and KBUF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (3.58%) compared to KCCA (3.14%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KCCA leads with 14.04% vs -5.80% for KBUF. On fees, KCCA is cheaper at 0.91% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCCA has performed better with a 14.04% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCCA is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 2.82% for KCCA.

KCCA is categorized as Commodities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.95% for KBUF.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор