PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KBUF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KCCA is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KCCA returned 16.63% vs -5.81% for KBUF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -12.71%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
-1.55%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KBUF

2026 (YTD)20252024
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-18.47%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-12.71%18.04%16.58%

Correlation

The correlation between KCCA and KBUF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов KCCA и KBUF

Секторы
KCCA
KBUF

Финансовые услуги

27.1%
2.0%

Технологии

16.2%
3.6%

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
38.4%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
40.1%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KBUF
2.0%

Технологии

KCCA
16.2%
KBUF
3.6%

Промышленность

KCCA
15.3%
KBUF

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KBUF
38.4%

Энергетика

KCCA
7.9%
KBUF

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KBUF
6.9%

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KBUF
40.1%

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KBUF

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KBUF
4.3%

Сырьевые материалы

KCCA

-

KBUF

-

Недвижимость

KCCA

-

KBUF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB

Доходность на риск

KCCA vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.44

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.54

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.33

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

-0.76

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.44

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.58

-0.69

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KBUF

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки KBUF в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-17.87%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-17.87%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-17.87%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-4.20%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

7.66%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KBUF

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.69%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.62%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.16%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

14.36%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

14.36%

+9.65%

Сравнение комиссий KCCA и KBUF

KCCA берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KBUF

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KBUF в 8.61%

ПозицияTTM2025202420232022
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.61%7.51%3.53%0.00%0.00%
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KBUF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (5.69%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KBUF's -17.87%.

On 1-year performance, KCCA leads with 16.63% vs -5.81% for KBUF. On fees, KCCA is cheaper at 0.91% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCCA has performed better with a 16.63% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCCA is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 2.90% for KCCA.

KCCA is categorized as Commodities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.95% for KBUF.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор