PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с BNDD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KCCA is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs -3.93%/yr for BNDD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KCCA charges 0.91%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.87%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
4.87%
6 месяцев
3.12%
1 год
2.19%
3 года*
-3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%8.91%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.87%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%10.52%

Correlation

The correlation between KCCA and BNDD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов KCCA и BNDD

Секторы
KCCA
BNDD

Финансовые услуги

27.1%
77.7%

Технологии

16.2%

-

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
BNDD
77.7%

Технологии

KCCA
16.2%
BNDD

-

Промышленность

KCCA
15.3%
BNDD

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
BNDD

-

Энергетика

KCCA
7.9%
BNDD

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
BNDD

-

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
BNDD

-

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
BNDD

-

Сырьевые материалы

KCCA

-

BNDD

-

Недвижимость

KCCA

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KCCA vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCABNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.21

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.37

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.36

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

0.78

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCABNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KCCA и BNDD

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCABNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-30.87%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-6.09%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-20.75%

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-26.12%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-19.35%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.83%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и BNDD

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что KCCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCABNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.17%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.08%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.55%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

13.37%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

13.37%

+10.64%

Сравнение комиссий KCCA и BNDD

KCCA берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и BNDD

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BNDD в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.59%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and BNDD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCCA has higher volatility (3.26%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, KCCA leads with -2.39% vs -3.93% for BNDD. On fees, KCCA is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KCCA has performed better with a -2.39% return vs -3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCCA is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.90% for KCCA.

KCCA is categorized as Commodities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 1.02% for BNDD.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор