PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с KURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с KURE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both China Equities funds - KCAI tracks the Qi China Alpha Index while KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs 2.10% for KURE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for KURE.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCAI показывает доходность 4.38%, а KURE немного выше – 4.58%.

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и KURE

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%7.81%

Correlation

The correlation between KCAI and KURE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.45

The correlation between KCAI and KURE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCAI и KURE

Секторы
KCAI
KURE

Финансовые услуги

39.0%

-

Промышленность

23.6%

-

Технологии

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Здравоохранение

1.3%
99.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
KURE

-

Промышленность

KCAI
23.6%
KURE

-

Технологии

KCAI
13.2%
KURE

-

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
KURE

-

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
KURE

-

Здравоохранение

KCAI
1.3%
KURE
99.3%

Коммуникационные услуги

KCAI

-

KURE

-

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

KURE
0.7%

Энергетика

KCAI

-

KURE

-

Недвижимость

KCAI

-

KURE

-

Коммунальные услуги

KCAI

-

KURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS
Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO

Доходность на риск

KCAI vs. KURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIKUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.08

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.31

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

0.07

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

0.13

+20.49

KCAI vs. KURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа KURE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и KURE

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и KURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-68.53%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-30.88%

+24.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-54.46%

+50.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-38.35%

+31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

15.66%

-13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и KURE

Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 5.43%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

10.98%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

20.06%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

27.98%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

31.94%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

32.43%

-11.50%

Сравнение комиссий KCAI и KURE

KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и KURE

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности KURE в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and KURE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (10.98%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs KURE's -68.53%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 2.10% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 4.01% for KURE.

KCAI tracks Qi China Alpha Index, while KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.65% for KURE.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и KURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор