PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KC с VLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KC с VLN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and VLN (Valens Semiconductor Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, VLN in Semiconductors. Over the past 3 years, KC returned 32.20%/yr vs -3.66%/yr for VLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KC и VLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KC показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у VLN с доходностью 48.59%.

KC

1 день
-6.70%
1 месяц
-29.71%
С начала года
13.06%
6 месяцев
-1.43%
1 год
-5.50%
3 года*
32.20%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—

VLN

1 день
-34.67%
1 месяц
-15.60%
С начала года
48.59%
6 месяцев
25.60%
1 год
-3.21%
3 года*
-3.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KC и VLN

2026 (YTD)20252024202320222021
KC
Kingsoft Cloud Holdings Limited		13.06%-1.43%177.51%-1.31%-75.68%-43.55%
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		48.59%-45.38%6.12%-54.38%-30.26%16.84%

Correlation

The correlation between KC and VLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KC:

$3.55B

VLN:

$221.65M

EPS

KC:

-$3.42

VLN:

-$0.31

Коэффициент P/S

KC:

0.32

VLN:

3.08

Коэффициент P/B

KC:

0.39

VLN:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

KC:

$10.29B

VLN:

$70.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

KC:

$1.53B

VLN:

$43.99M

EBITDA (12 мес.)

KC:

-$410.92M

VLN:

-$30.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsoft Cloud Holdings Limited

Valens Semiconductor Ltd.

Часто сравнивают с KC:
KC с SPYKC с IRENKC с AAPLKC с APLDKC с SIMOKC с MSFT
Часто сравнивают с VLN:
VLN с COSTVLN с SPHDVLN с 3USL.LVLN с DTCR

Доходность на риск

KC vs. VLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KC
Ранг доходности на риск KC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VLN
Ранг доходности на риск VLN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KC c VLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.03

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.85

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.05

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.08

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KC vs. VLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VLN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KC и VLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KC и VLN

Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VLN в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и VLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-90.13%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.81%

-64.42%

+23.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.77%

-67.92%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.78%

-81.24%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.66%

-71.13%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.17%

40.90%

-18.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KC и VLN

Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 27.51%, в то время как у Valens Semiconductor Ltd. (VLN) волатильность равна 54.25%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.51%

54.25%

-26.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

89.74%

-32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.89%

109.38%

-32.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.85%

78.66%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.55%

78.66%

+21.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KC и VLN

Ни KC, ни VLN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KC и VLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Valens Semiconductor Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.70B
16.86M
(KC) Общая выручка
(VLN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KC и VLN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kingsoft Cloud Holdings Limited и Valens Semiconductor Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
12.8%
62.2%
Активы портфеля
KC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

VLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.49M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

KC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

VLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.22M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -54.7%.

KC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

VLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.29M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -49.2%.

Часто задаваемые вопросы

KC and VLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLN has higher volatility (54.25%) compared to KC (27.51%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs VLN's -90.13%.

VLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KC и VLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор