PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с WTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).

KBWY и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: 0.25% против 2.14% соответственно.

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с JEPIKBWY с SRETKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR

Сравнение комиссий KBWY и WTRE

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Доходность на риск

KBWY vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.35

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.87

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.06

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

5.55

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.35

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.02

+0.13

Корреляция

Корреляция между KBWY и WTRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и WTRE

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности WTRE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и WTRE

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и WTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWYWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-74.18%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.22%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-43.87%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-48.47%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-18.08%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-25.15%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.28%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и WTRE

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWYWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.36%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.75%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

21.41%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

18.98%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

18.35%

+8.68%