PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWY и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий KBWY и NURE

И KBWY, и NURE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

KBWY vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWYNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.42

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.48

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.58

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-1.25

+1.35

KBWY vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWYNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Корреляция

Корреляция между KBWY и NURE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и NURE

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности NURE в 5.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и NURE

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWYNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-46.05%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.10%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-35.98%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-22.30%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.23%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.54%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и NURE

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWYNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.67%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.92%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.41%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.58%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.89%

+5.14%