Сравнение KBWY с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
KBWY и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и NURE
И KBWY, и NURE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWY vs. NURE — Ранг доходности на риск
KBWY
NURE
Сравнение KBWY c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.42 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.48 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.58 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.25 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и NURE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и NURE
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и NURE
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -46.05% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.10% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -35.98% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -22.30% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -12.23% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.54% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и NURE
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.67% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.92% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.41% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 19.58% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 21.89% | +5.14% |