Сравнение KBWY с NURE
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index while NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 2.59%/yr vs 2.02%/yr for NURE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и NURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью 13.59%.
KBWY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 1.43%
NURE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWY и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 19.61% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 13.59% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Correlation
The correlation between KBWY and NURE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between KBWY and NURE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. NURE — Ранг доходности на риск
KBWY
NURE
Сравнение KBWY c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.12 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 2.32 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.64 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и NURE
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и NURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -46.05% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.13% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -21.03% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -35.98% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -10.45% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -12.30% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.39% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и NURE
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеют волатильность 4.49% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.58% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.65% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.95% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.67% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 21.81% | +5.24% |
Сравнение комиссий KBWY и NURE
И KBWY, и NURE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и NURE
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности NURE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.46% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.38% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and NURE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.58%) compared to KBWY (4.49%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs NURE's -46.05%.
On 5-year performance, KBWY leads with 2.59% vs 2.02% for NURE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KBWY has performed better with a 2.59% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY and NURE have the same expense ratio: 0.35% per year.
KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 4.38% for NURE.
KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. They also come from different issuers: Invesco and Nuveen.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и NURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор