PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с LPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с LPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) are both REIT funds. KBWY is passively managed, while LPRE is actively managed. Over the past year, KBWY returned 25.66% vs 19.82% for LPRE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KBWY charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for LPRE.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и LPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у LPRE с доходностью 10.78%.

KBWY

1 день
2.17%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.19%
1 год
25.66%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.59%
10 лет*
1.43%

LPRE

1 день
1.68%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.78%
6 месяцев
14.50%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и LPRE

2026 (YTD)2025
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		19.61%7.17%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		10.78%17.18%

Correlation

The correlation between KBWY and LPRE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between KBWY and LPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Long Pond Real Estate Select ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с REITLPRE с SRVRLPRE с SRET

Доходность на риск

KBWY vs. LPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c LPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYLPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.29

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.93

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.93

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.61

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. LPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPRE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и LPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYLPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.39

-1.19

Просадки

Сравнение просадок KBWY и LPRE

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки LPRE в -10.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и LPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYLPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-10.33%

-47.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.33%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.07%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-2.13%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.00%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и LPRE

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) имеют волатильность 4.49% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYLPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.69%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.00%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.47%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.17%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

18.17%

+8.88%

Сравнение комиссий KBWY и LPRE

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LPRE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и LPRE

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности LPRE в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.46%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.14%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and LPRE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.69%) compared to KBWY (4.49%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs LPRE's -10.33%.

On 1-year performance, KBWY leads with 25.66% vs 19.82% for LPRE. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWY has performed better with a 25.66% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 1.14% for LPRE.

They also come from different issuers: Invesco and Long Pond. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 1.00% for LPRE.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и LPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор