Сравнение KBWY с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
KBWY и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWY и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 12.39% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и AVRE
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
KBWY vs. AVRE — Ранг доходности на риск
KBWY
AVRE
Сравнение KBWY c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.65 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 2.51 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и AVRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и AVRE
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и AVRE
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -32.52% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -10.63% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -7.58% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -15.25% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.76% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и AVRE
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.75% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.46% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 14.39% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.71% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 16.71% | +10.32% |