Сравнение KBWP с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
KBWP и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.39% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и XLI
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
KBWP vs. XLI — Ранг доходности на риск
KBWP
XLI
Сравнение KBWP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.36 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.95 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.17 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.46 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.36 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и XLI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и XLI
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и XLI
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -62.26% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.50% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -21.64% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.33% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.83% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.24% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.21% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и XLI
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.58% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.74% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.50% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.25% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.88% | +0.77% |