PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWP с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. KBWP is passively managed, while XLFI is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

KBWP

1 день
2.17%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
8.35%
С начала года
4.12%
1 год
13.34%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.58%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и XLFI

2026 (YTD)2025
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		4.12%9.23%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between KBWP and XLFI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KBWP и XLFI

Секторы
KBWP
XLFI

Финансовые услуги

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
XLFI
99.9%

Сырьевые материалы

KBWP

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

XLFI

-

Энергетика

KBWP

-

XLFI

-

Здравоохранение

KBWP

-

XLFI

-

Промышленность

KBWP

-

XLFI

-

Недвижимость

KBWP

-

XLFI

-

Технологии

KBWP

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

KBWP vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

—

—

KBWP vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и XLFI

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-11.89%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

0.00%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.13%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

11.96%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

11.96%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

11.96%

+8.84%

Сравнение комиссий KBWP и XLFI

И KBWP, и XLFI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и XLFI

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.88%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and XLFI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWP and XLFI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.88% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор