Сравнение KBWP с TRUF
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBWP
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 12.84%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 13.46% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between KBWP and TRUF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. TRUF — Ранг доходности на риск
KBWP
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBWP c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и TRUF
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -3.24% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.75% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.07% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 13.68% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.68% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 13.68% | +7.13% |
Сравнение комиссий KBWP и TRUF
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и TRUF
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.85% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and TRUF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
KBWP has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор