PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWP с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с KWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWP returned 13.58%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.

KBWP

1 день
2.17%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
8.35%
С начала года
4.12%
1 год
13.34%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.58%

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		4.12%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%13.32%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%

Correlation

The correlation between KBWP and KWT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.19

The correlation between KBWP and KWT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и KWT

Секторы
KBWP
KWT

Финансовые услуги

100.0%
66.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
KWT
66.0%

Сырьевые материалы

KBWP

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

KWT
1.7%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

KWT
2.6%

Энергетика

KBWP

-

KWT

-

Здравоохранение

KBWP

-

KWT

-

Промышленность

KBWP

-

KWT
9.5%

Недвижимость

KBWP

-

KWT
11.3%

Технологии

KBWP

-

KWT

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

KBWP vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.07

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.00

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.08

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-0.17

+3.35

KBWP vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KWT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KWT

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-24.37%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.54%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-15.12%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-24.37%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-7.80%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.29%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.31%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KWT

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.24%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.20%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

13.38%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

13.64%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

13.91%

+6.89%

Сравнение комиссий KBWP и KWT

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KWT

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KWT в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.88%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and KWT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (7.84%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, KBWP leads with 13.58% vs 8.57% for KWT. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWP has performed better with a 13.58% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.88% for KBWP.

KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.74% for KWT.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор