PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWD с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. KBWD is passively managed, while XLFI is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

KBWD

1 день
1.41%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-0.61%
1 год
1.79%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.99%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и XLFI

2026 (YTD)2025
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-0.61%2.57%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between KBWD and XLFI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов KBWD и XLFI

Секторы
KBWD
XLFI

Финансовые услуги

60.8%
99.9%

Недвижимость

39.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
XLFI
99.9%

Недвижимость

KBWD
39.2%
XLFI

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

XLFI

-

Энергетика

KBWD

-

XLFI

-

Здравоохранение

KBWD

-

XLFI

-

Промышленность

KBWD

-

XLFI

-

Технологии

KBWD

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

KBWD vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

—

—

KBWD vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и XLFI

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-11.89%

-46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

0.00%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.13%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.96%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

11.96%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

11.96%

+11.27%

Сравнение комиссий KBWD и XLFI

KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и XLFI

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		13.78%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and XLFI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 11.32% for XLFI.

KBWD is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор