PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с VGWD.DE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).

KBWD и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%1.74%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		3.71%27.75%9.13%10.68%-5.43%17.81%-0.77%22.39%-12.36%4.33%
Разные валюты инструментов

KBWD торгуется в USD, в то время как VGWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 3.71%.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

VGWD.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-6.24%
С начала года
3.71%
6 месяцев
9.76%
1 год
23.98%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DE

Сравнение комиссий KBWD и VGWD.DE

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

KBWD vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.64

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.13

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.89

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

9.53

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.64

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между KBWD и VGWD.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и VGWD.DE

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности VGWD.DE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.66%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и VGWD.DE

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -36.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и VGWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-34.57%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.66%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-16.86%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-4.33%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.11%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.70%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и VGWD.DE

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.82%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

7.79%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

14.52%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

13.33%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

15.42%

+7.76%