Сравнение KBWD с TRUF
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBWD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.99%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWD и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 5.09% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between KBWD and TRUF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. TRUF — Ранг доходности на риск
KBWD
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBWD c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и TRUF
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -3.24% | -55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | 0.00% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -1.07% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 13.66% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 13.66% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 13.66% | +9.57% |
Сравнение комиссий KBWD и TRUF
KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и TRUF
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 13.78% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and TRUF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор