PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с RDIV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 11.39%/yr for RDIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.39% соответственно.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between KBWD and RDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between KBWD and RDIV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWD и RDIV

Секторы
KBWD
RDIV

Финансовые услуги

60.8%
17.8%

Недвижимость

39.2%
7.3%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

14.6%

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

-

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
RDIV
17.8%

Недвижимость

KBWD
39.2%
RDIV
7.3%

Сырьевые материалы

KBWD

-

RDIV
0.5%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

RDIV
8.8%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

RDIV
15.0%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

RDIV
14.6%

Энергетика

KBWD

-

RDIV
17.3%

Здравоохранение

KBWD

-

RDIV
6.8%

Промышленность

KBWD

-

RDIV

-

Технологии

KBWD

-

RDIV
6.2%

Коммунальные услуги

KBWD

-

RDIV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG

Доходность на риск

KBWD vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.31

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.42

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

6.30

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

18.74

-18.42

KBWD vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и RDIV

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-49.97%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-4.84%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-17.91%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-24.89%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-49.97%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

0.00%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.85%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

1.64%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и RDIV

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.52%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.64%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.19%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.55%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

21.88%

+1.37%

Сравнение комиссий KBWD и RDIV

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и RDIV

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности RDIV в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and RDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 5.25% for KBWD. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 3.51% for RDIV.

KBWD is categorized as Financials Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор