PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWB с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. KBWB is passively managed, while XLFI is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и XLFI

2026 (YTD)2025
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.05%14.15%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between KBWB and XLFI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов KBWB и XLFI

Секторы
KBWB
XLFI

Финансовые услуги

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
XLFI
99.9%

Сырьевые материалы

KBWB

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

KBWB

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

XLFI

-

Энергетика

KBWB

-

XLFI

-

Здравоохранение

KBWB

-

XLFI

-

Промышленность

KBWB

-

XLFI

-

Недвижимость

KBWB

-

XLFI

-

Технологии

KBWB

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

KBWB

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

KBWB vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWBXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

—

—

KBWB vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWB и XLFI

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-11.89%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-3.13%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

11.96%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

11.96%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

11.96%

+17.08%

Сравнение комиссий KBWB и XLFI

И KBWB, и XLFI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и XLFI

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and XLFI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWB and XLFI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.89% for KBWB.

KBWB is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор