Сравнение KBWB с TRUF
KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBWB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 35.84%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 13.87%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWB и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 23.38% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between KBWB and TRUF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWB vs. TRUF — Ранг доходности на риск
KBWB
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBWB c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWB | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWB и TRUF
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWB | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -3.24% | -47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -1.07% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWB | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 13.66% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 13.66% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 13.66% | +15.38% |
Сравнение комиссий KBWB и TRUF
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и TRUF
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.89% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWB and TRUF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для KBWB и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор