PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с HSBH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, KBWB returned 40.49% vs 71.13% for HSBH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.

KBWB

1 день
0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
40.49%
3 года*
37.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.07%

HSBH

1 день
-0.47%
1 месяц
5.69%
С начала года
26.93%
6 месяцев
26.23%
1 год
71.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и HSBH

2026 (YTD)2025
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.95%48.66%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.93%39.95%

Correlation

The correlation between KBWB and HSBH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов KBWB и HSBH

Секторы
KBWB
HSBH

Финансовые услуги

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
HSBH
97.4%

Сырьевые материалы

KBWB

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

KBWB

-

HSBH

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

HSBH

-

Энергетика

KBWB

-

HSBH

-

Здравоохранение

KBWB

-

HSBH

-

Промышленность

KBWB

-

HSBH

-

Недвижимость

KBWB

-

HSBH

-

Технологии

KBWB

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

KBWB

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с GSIBHSBH с STHHHSBH с GABFHSBH с PBEU

Доходность на риск

KBWB vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWBHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.02

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.80

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.83

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

17.50

-9.69

KBWB vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа HSBH равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWB и HSBH

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-14.81%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.81%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-2.33%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.08%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и HSBH

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.65%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.22%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

19.28%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

23.64%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

22.88%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

22.88%

+6.24%

Сравнение комиссий KBWB и HSBH

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и HSBH

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HSBH в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.97%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and HSBH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.22%) compared to KBWB (5.65%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 71.13% vs 40.49% for KBWB. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 71.13% return vs 40.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

HSBH has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.97% for KBWB.

KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор