PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWB с CWW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO).

KBWB и CWW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		2.62%15.39%-5.14%14.26%-22.11%28.02%15.19%33.19%-10.25%26.05%
Разные валюты инструментов

KBWB торгуется в USD, в то время как CWW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у CWW.TO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции CWW.TO по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.58% соответственно.

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

CWW.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-5.72%
С начала года
2.62%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.55%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.75%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий KBWB и CWW.TO

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CWW.TO в 0.66%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Доходность на риск

KBWB vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBCWW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.38

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

4.71

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CWW.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBCWW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между KBWB и CWW.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и CWW.TO

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CWW.TO в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.51%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и CWW.TO

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки CWW.TO в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и CWW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWBCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-46.54%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-10.24%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-31.05%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-31.05%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.24%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-9.50%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.36%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и CWW.TO

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWBCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.93%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

10.70%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.68%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

17.50%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

18.52%

+10.73%