PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.38%.


KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KCSH

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KCSH


Correlation

The correlation between KBUF and KCSH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Доходность на риск

KBUF vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBUFKCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.09

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

6.78

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

57.03

-57.53

KBUF vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа KCSH равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBUFKCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.18

-3.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

3.21

-2.58

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KCSH

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBUFKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-0.58%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-0.58%

-16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-0.10%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.03%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

0.07%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KCSH

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBUFKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.13%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

0.83%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

1.24%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

1.33%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

1.33%

+13.01%

Сравнение комиссий KBUF и KCSH

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KCSH

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности KCSH в 3.97%


Часто задаваемые вопросы


KBUF and KCSH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to KCSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs KCSH's -0.58%.

On 1-year performance, KCSH leads with 3.93% vs -3.82% for KBUF. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 3.93% return vs -3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 3.97% for KCSH.

KBUF is categorized as Options Trading, while KCSH is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.20% for KCSH.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор