PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBIWX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBIWX с VGENX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KBIWX (KBI Global Investors Aquarius Fund) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, KBIWX returned 6.18%/yr vs 22.10%/yr for VGENX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBIWX charges 1.10%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности KBIWX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBIWX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.78%.

KBIWX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.18%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.33%
3 года*
10.42%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

VGENX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.50%
С начала года
20.78%
6 месяцев
20.00%
1 год
34.97%
3 года*
28.58%
5 лет*
22.10%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBIWX и VGENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBIWX
KBI Global Investors Aquarius Fund		2.74%13.98%3.89%19.47%-14.44%27.34%13.48%24.31%-6.76%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.78%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-20.40%

Correlation

The correlation between KBIWX and VGENX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between KBIWX and VGENX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KBI Global Investors Aquarius Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KBIWX:
KBIWX с FMGIXKBIWX с DHIVXKBIWX с EIPIXKBIWX с FSENXKBIWX с MLOZXKBIWX с RSNRXKBIWX с IEYYX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

KBIWX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBIWX
Ранг доходности на риск KBIWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBIWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBIWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBIWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBIWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBIWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBIWX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBIWXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.96

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
4.02

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

6.24

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

21.12

-19.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBIWX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBIWX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBIWX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBIWXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.96

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.19

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KBIWX и VGENX

Максимальная просадка KBIWX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBIWX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBIWXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-65.37%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-5.71%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-12.30%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-19.72%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-3.66%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-14.93%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

1.69%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KBIWX и VGENX

KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 4.76% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBIWXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.94%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.14%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

12.12%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.71%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

23.19%

-3.50%

Сравнение комиссий KBIWX и VGENX

KBIWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBIWX и VGENX

Дивидендная доходность KBIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности VGENX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBIWX
KBI Global Investors Aquarius Fund		8.69%8.93%19.35%5.40%7.76%19.57%2.13%2.79%0.06%0.00%0.00%0.00%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.10%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

KBIWX and VGENX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to KBIWX (4.76%). In terms of maximum drawdown, KBIWX dropped -39.00% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBIWX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор