PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBIWX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBIWX с FMGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KBIWX (KBI Global Investors Aquarius Fund) and FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, KBIWX returned 6.18%/yr vs 12.00%/yr for FMGIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBIWX charges 1.10%/yr vs 0.50%/yr for FMGIX.

Доходность

Сравнение доходности KBIWX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBIWX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FMGIX с доходностью 7.76%.

KBIWX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.18%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.33%
3 года*
10.42%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.76%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.75%
3 года*
21.65%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBIWX и FMGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBIWX
KBI Global Investors Aquarius Fund		2.74%13.98%3.89%19.47%-14.44%27.34%13.48%24.31%-6.76%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%0.09%

Correlation

The correlation between KBIWX and FMGIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.67

The correlation between KBIWX and FMGIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KBI Global Investors Aquarius Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KBIWX:
KBIWX с DHIVXKBIWX с EIPIXKBIWX с FSENXKBIWX с MLOZXKBIWX с RSNRXKBIWX с CSUIXKBIWX с IEYYX
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с PGNAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с CFWAXFMGIX с TORIXFMGIX с APWEX

Доходность на риск

KBIWX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBIWX
Ранг доходности на риск KBIWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBIWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBIWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBIWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBIWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBIWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBIWX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBIWXFMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.35

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.85

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.95

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

6.07

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBIWX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBIWX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBIWX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBIWXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.35

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KBIWX и FMGIX

Максимальная просадка KBIWX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBIWX и FMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBIWXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-57.57%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-7.11%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-20.56%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-26.61%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-4.32%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.34%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.28%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KBIWX и FMGIX

KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KBIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBIWXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.95%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.43%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.32%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

28.52%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

52.57%

-32.88%

Сравнение комиссий KBIWX и FMGIX

KBIWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBIWX и FMGIX

Дивидендная доходность KBIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
KBIWX
KBI Global Investors Aquarius Fund		8.69%8.93%19.35%5.40%7.76%19.57%2.13%2.79%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBIWX and FMGIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBIWX has higher volatility (4.76%) compared to FMGIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, KBIWX dropped -39.00% vs FMGIX's -57.57%.

FMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBIWX и FMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор