Сравнение KBIWX с MLOZX
KBIWX (KBI Global Investors Aquarius Fund) and MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBIWX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for MLOZX.
Доходность
Сравнение доходности KBIWX и MLOZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBIWX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.43%
MLOZX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам KBIWX и MLOZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBIWX KBI Global Investors Aquarius Fund | 6.57% | 13.98% | 3.89% | 19.47% | -14.44% | 27.34% | 13.48% | 24.31% | -6.76% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 32.43% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -15.29% |
Correlation
The correlation between KBIWX and MLOZX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between KBIWX and MLOZX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBIWX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск
KBIWX
MLOZX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBIWX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBIWX | MLOZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBIWX и MLOZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBIWX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBIWX и MLOZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBIWX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | — | — |
Сравнение комиссий KBIWX и MLOZX
KBIWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MLOZX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBIWX и MLOZX
Дивидендная доходность KBIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности MLOZX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBIWX KBI Global Investors Aquarius Fund | 8.38% | 8.93% | 19.35% | 5.40% | 7.76% | 19.57% | 2.13% | 2.79% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.45% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
KBIWX and MLOZX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KBIWX и MLOZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор