Сравнение KBGGY с NRG
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 57.21%/yr for NRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам KBGGY и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 57.48% |
Correlation
The correlation between KBGGY and NRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. NRG — Ранг доходности на риск
KBGGY
NRG
Сравнение KBGGY c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.47 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.16 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и NRG
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -79.41% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -34.24% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -34.24% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -31.61% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -27.99% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 13.73% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и NRG
Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) составляет 12.44%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 15.26% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 35.10% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 44.88% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 40.03% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 39.16% | +22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и NRG
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and NRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs NRG's -79.41%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор