PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBGGY с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBGGY с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 3 years, KBGGY returned 69.28%/yr vs 23.47%/yr for EEM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 54.06%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 26.30%.

KBGGY

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
54.06%
6 месяцев
61.01%
1 год
-36.53%
3 года*
69.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBGGY и EEM

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		54.06%19.00%164.60%-2.54%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%5.93%

Correlation

The correlation between KBGGY and EEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

KBGGY vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBGGYEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.62

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.42

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.48

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.87

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

14.91

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBGGY vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBGGYEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.62

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.38

+0.71

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и EEM

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBGGYEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-66.43%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.35%

-13.52%

-54.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.35%

-17.29%

-51.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-2.40%

-42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-16.02%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.47%

3.50%

+49.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и EEM

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBGGYEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

8.49%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.10%

17.47%

+20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.06%

20.02%

+47.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.68%

18.92%

+42.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.68%

20.50%

+41.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBGGY и EEM

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		24.67%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBGGY and EEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBGGY has higher volatility (15.75%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBGGY и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор