Сравнение KBE с TRUF
KBE (SPDR S&P Bank ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности KBE и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.04%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.91%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBE и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 17.50% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between KBE and TRUF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. TRUF — Ранг доходности на риск
KBE
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBE c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBE | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBE и TRUF
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBE | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -3.24% | -79.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.75% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -1.07% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBE | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 13.68% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 13.68% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 13.68% | +15.99% |
Сравнение комиссий KBE и TRUF
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и TRUF
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.09% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBE and TRUF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.
KBE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для KBE и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор