Сравнение KBE с PBEU
KBE (SPDR S&P Bank ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KBE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KBE и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у PBEU с доходностью 12.82%.
KBE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 11.96%
PBEU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBE и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 13.67% | 5.80% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 12.82% | 11.42% |
Correlation
The correlation between KBE and PBEU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KBE
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBE c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBE | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBE и PBEU
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -17.26% | -65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -3.92% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 27.55% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 27.55% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 27.55% | +2.21% |
Сравнение комиссий KBE и PBEU
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и PBEU
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.15% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBE and PBEU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.
KBE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.01% for PBEU.
KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KBE и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор