Сравнение KBE с PBEU
KBE (SPDR S&P Bank ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KBE и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
KBE
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.36%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBE и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 5.97% | 2.98% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KBE and PBEU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KBE
PBEU
Сравнение KBE c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.54 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок KBE и PBEU
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -17.26% | -65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -1.20% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.53% | -4.21% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 27.80% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 27.80% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 27.80% | +2.06% |
Сравнение комиссий KBE и PBEU
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и PBEU
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.32% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBE and PBEU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.
KBE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.01% for PBEU.
KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KBE и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор