Сравнение KBDU с KSPY
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KBDU is actively managed, while KSPY is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.54%.
KBDU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -8.99% | 34.59% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 3.35% |
Correlation
The correlation between KBDU and KSPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KBDU
KSPY
Сравнение KBDU c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBDU | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KSPY
Максимальная просадка KBDU за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -11.67% | -47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -0.17% | -38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -1.18% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 6.99% | +94.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.84% | 10.52% | +91.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 10.52% | +91.32% |
Сравнение комиссий KBDU и KSPY
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KSPY
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KSPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор