Сравнение KBDU с KMLM
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. KBDU is actively managed, while KMLM is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.32%.
KBDU
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -47.32%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- -0.73%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.32% | 19.79% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 6.32% | 3.01% |
Correlation
The correlation between KBDU and KMLM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение KBDU c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KMLM
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -27.47% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -17.10% | -47.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -12.76% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 11.34% | +91.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.73% | 14.58% | +88.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.73% | 14.69% | +88.04% |
Сравнение комиссий KBDU и KMLM
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KMLM
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.72% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KMLM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KMLM has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор