Сравнение KBDU с GXC
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. KBDU is actively managed, while GXC is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.59%/yr for GXC.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -8.87%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -13.29%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам KBDU и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
GXC SPDR S&P China ETF | -8.87% | -1.16% |
Correlation
The correlation between KBDU and GXC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. GXC — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXC
Сравнение KBDU c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и GXC
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -71.96% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -35.60% | -27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -28.85% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и GXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 19.34% | +83.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 28.99% | +74.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 26.05% | +77.03% |
Сравнение комиссий KBDU и GXC
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и GXC
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.27% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and GXC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
GXC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for KBDU.
They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.59% for GXC.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор