PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

KBAB и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и NRGU

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KOIDKBAB с KSPYKBAB с TCHIKBAB с KEUAKBAB с KBUFKBAB с BABX
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий KBAB и NRGU

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

KBAB vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.79

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.48

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.29

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

2.64

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.61

-1.02

Корреляция

Корреляция между KBAB и NRGU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и NRGU

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и NRGU

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-57.50%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-55.24%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-17.40%

-45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-25.38%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

27.12%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и NRGU

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 23.60% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

23.31%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

50.27%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

88.18%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

87.12%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

87.12%

+4.71%