Сравнение KBAB с NRGU
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. KBAB is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 171.19% for NRGU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
KBAB
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -43.88%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.51% | -7.77% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -14.07% |
Correlation
The correlation between KBAB and NRGU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов KBAB и NRGU
Секторы
KBAB
NRGU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KBAB
NRGU
-
Сырьевые материалы
KBAB
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
KBAB
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
KBAB
-
NRGU
-
Энергетика
KBAB
-
NRGU
Финансовые услуги
KBAB
-
NRGU
-
Здравоохранение
KBAB
-
NRGU
-
Промышленность
KBAB
-
NRGU
-
Недвижимость
KBAB
-
NRGU
-
Технологии
KBAB
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
KBAB
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. NRGU — Ранг доходности на риск
KBAB
NRGU
Сравнение KBAB c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.31 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 10.74 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.31 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.43 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и NRGU
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -57.50% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -39.95% | -25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | -22.07% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | -25.41% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 16.01% | +20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и NRGU
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 28.64%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | 31.62% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.46% | 61.19% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | 75.02% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.88% | 89.03% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.88% | 89.03% | +1.85% |
Сравнение комиссий KBAB и NRGU
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и NRGU
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 91.44% | 59.88% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and NRGU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to KBAB (28.64%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -12.41% for KBAB. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBAB has been the lower-risk option at 28.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: KraneShares and BMO. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор