Сравнение KBAB с ISCMF
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. KBAB is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, KBAB returned -44.34% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -58.82%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
KBAB
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -41.18%
- С начала года
- -58.82%
- 6 месяцев
- -60.84%
- 1 год
- -44.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.82% | -6.56% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 10.30% |
Correlation
The correlation between KBAB and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
KBAB
ISCMF
Сравнение KBAB c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.31 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.53 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 11.76 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и ISCMF
Максимальная просадка KBAB за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -25.42% | -51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.81% | -5.69% | -71.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.81% | -5.26% | -71.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -13.34% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 2.67% | +37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и ISCMF
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 5.11% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 15.45% | +42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.08% | 17.84% | +70.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 14.28% | +75.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 14.28% | +75.67% |
Сравнение комиссий KBAB и ISCMF
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и ISCMF
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 145.42%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 145.42% | 59.88% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (16.29%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -76.81% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -44.34% for KBAB. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -44.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 145.42%, compared with 0.00% for ISCMF.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор