Сравнение KBA с MCHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).
KBA и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBA и MCHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 22.72% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и MCHS
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Доходность на риск
KBA vs. MCHS — Ранг доходности на риск
KBA
MCHS
Сравнение KBA c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.94 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.23 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 8.17 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KBA и MCHS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и MCHS
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MCHS в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и MCHS
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -23.75% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -15.89% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -9.45% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -7.98% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.34% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и MCHS
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.12% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 15.31% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 25.73% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 27.87% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 27.87% | -2.59% |