PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с KBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с KBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while KBND is a International Government Bonds fund tracking the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KBND.

Доходность

Сравнение доходности KBA и KBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

KBND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и KBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.89%3.13%-6.81%4.41%9.38%1.25%-0.09%9.89%

Correlation

The correlation between KBA and KBND is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с KBND:
KBND с IVOLKBND с QYLDKBND с KRBNKBND с BWZKBND с KWEBKBND с KEMQKBND с IGOV

Доходность на риск

KBA vs. KBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KBND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c KBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAKBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. KBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAKBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок KBA и KBND

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAKBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и KBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAKBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

—

—

Сравнение комиссий KBA и KBND

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и KBND

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как KBND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.40%2.20%2.51%6.97%2.27%3.47%4.98%0.00%0.04%1.16%

Часто задаваемые вопросы

KBA and KBND have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for KBND.

KBA is categorized as China Equities, while KBND is International Government Bonds. KBA tracks MSCI China A Index, while KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.50% for KBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и KBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор