PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности KBA и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between KBA and CN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.75

The correlation between KBA and CN shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и CN

Секторы
KBA
CN

Технологии

29.8%
0.3%

Финансовые услуги

18.5%
55.1%

Промышленность

15.8%
1.0%

Сырьевые материалы

10.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.4%

Здравоохранение

4.1%
0.8%

Энергетика

3.2%
0.9%

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.4%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Технологии

KBA
29.8%
CN
0.3%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
CN
55.1%

Промышленность

KBA
15.8%
CN
1.0%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
CN
0.6%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
CN
0.3%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
CN
5.4%

Здравоохранение

KBA
4.1%
CN
0.8%

Энергетика

KBA
3.2%
CN
0.9%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
CN
0.2%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
CN
0.4%

Недвижимость

KBA
0.6%
CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

KBA vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBACNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок KBA и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

—

—

Сравнение комиссий KBA и CN

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and CN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KBA has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for CN.

KBA tracks MSCI China A Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: CICC and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор