PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

KAUG и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и ZJAN

2026 (YTD)2025
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.57%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZDEKZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с AIOOZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий KAUG и ZJAN

И KAUG, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

KAUG vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.27

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.34

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.72

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

18.13

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.27

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.69

-1.19

Корреляция

Корреляция между KAUG и ZJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и ZJAN

Ни KAUG, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и ZJAN

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-3.20%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-1.87%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.82%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-0.39%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.38%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и ZJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.90%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

1.59%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

3.01%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

3.11%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

3.11%

+8.56%