PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

KAUG и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и KAPR

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с PJULKAUG с AIOOKAUG с BALTKAUG с ZAPR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий KAUG и KAPR

И KAUG, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAUG vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.47

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.10

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

12.86

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между KAUG и KAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и KAPR

Ни KAUG, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и KAPR

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-16.91%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.39%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.02%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.37%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и KAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.70%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

3.93%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.19%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

11.77%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

11.72%

-0.03%