PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

KAUG и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и IAPR

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с PJULKAUG с AIOOKAUG с BALTKAUG с ZAPR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий KAUG и IAPR

KAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

KAUG vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.80

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.62

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.33

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

15.34

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между KAUG и IAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и IAPR

Ни KAUG, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и IAPR

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-17.73%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.08%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.99%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.92%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и IAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.78%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

3.92%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

8.38%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

8.70%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

8.70%

+2.99%