PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

KAUG и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и EAPR

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с ZFEBKAUG с SMAXKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий KAUG и EAPR

KAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

KAUG vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.87

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.77

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.11

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

15.78

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между KAUG и EAPR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и EAPR

Ни KAUG, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и EAPR

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-17.65%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.99%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.18%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и EAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.28%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

3.08%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

7.95%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

9.85%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

9.85%

+1.82%