Сравнение KAUFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -12.10% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KAUFX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.
KAUFX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -12.26%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 10.30%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUFX и FSMAX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
KAUFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
KAUFX
FSMAX
Сравнение KAUFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.16 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 3.91 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KAUFX и FSMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и FSMAX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 12.24% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и FSMAX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -50.55% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -14.64% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -36.31% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -50.55% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -10.26% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -12.29% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.54% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и FSMAX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.03% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.01% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 13.07% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 22.79% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.32% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 30.19% | -9.46% |