Сравнение KAT с PSMD
KAT (Scharf ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KAT и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 5.54%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 4.17% |
Correlation
The correlation between KAT and PSMD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. PSMD — Ранг доходности на риск
KAT
PSMD
Сравнение KAT c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.17 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и PSMD
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -11.96% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.12% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.66% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и PSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 5.62% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.60% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.47% | +2.01% |
Сравнение комиссий KAT и PSMD
И KAT, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и PSMD
Ни KAT, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and PSMD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT and PSMD have the same expense ratio: 0.75% per year.
KAT and PSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Pacer.
Подберите оптимальное распределение для KAT и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор