Сравнение KAT с GXLC
KAT (Scharf ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности KAT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | -1.66% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between KAT and GXLC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и GXLC
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -9.08% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.37% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.55% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 13.82% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.82% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.82% | -3.24% |
Сравнение комиссий KAT и GXLC
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и GXLC
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and GXLC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Global X. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для KAT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор